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对vnpy原始的策略评估做了调整,去掉部分不是非常重要或虽然重要但从其他图中可以看出的冗余信息(比如最大回撤),没必要专门用一图进行绘制.
策略:vnpy的样例策略strategyAtrRsi
回测信息:
```
2019-04-07 20:17:45.237743 开始载入数据
2019-04-07 20:17:45.298343 载入完成,数据量:132026
2019-04-07 20:17:45.298398 开始回测
2019-04-07 20:17:45.380278 策略初始化完成
2019-04-07 20:17:45.380334 策略启动完成
2019-04-07 20:17:45.380345 开始回放数据
2019-04-07 20:18:01.712193 数据回放结束
2019-04-07 20:18:01.712272 计算回测结果
2019-04-07 20:18:01.810235 ------------------------------
2019-04-07 20:18:01.810293 第一笔交易: 2014-01-13 10:30:00
2019-04-07 20:18:01.810320 最后一笔交易: 2015-12-31 15:15:00
2019-04-07 20:18:01.810373 总交易次数: 2,103.0
2019-04-07 20:18:01.810397 总盈亏: 845,985.78
2019-04-07 20:18:01.810418 最大回撤: -164,071.12
2019-04-07 20:18:01.810438 平均每笔盈利: 402.28
2019-04-07 20:18:01.810456 平均每笔滑点: 120.0
2019-04-07 20:18:01.810475 平均每笔佣金: 65.11
2019-04-07 20:18:01.810493 胜率 37.9%
2019-04-07 20:18:01.810512 盈利交易平均值 9,815.46
2019-04-07 20:18:01.810531 亏损交易平均值 -5,342.22
2019-04-07 20:18:01.810549 盈亏比: 1.84
2019-04-07 20:18:07.159576 计算按日统计结果
2019-04-07 20:18:07.932968 ------------------------------
2019-04-07 20:18:07.933012 首个交易日: 2014-01-13
2019-04-07 20:18:07.933033 最后交易日: 2015-12-31
2019-04-07 20:18:07.933048 总交易日: 482
2019-04-07 20:18:07.933063 盈利交易日 247
2019-04-07 20:18:07.933076 亏损交易日: 235
2019-04-07 20:18:07.933090 起始资金: 1000000
2019-04-07 20:18:07.933114 结束资金: 1,846,078.7
2019-04-07 20:18:07.933133 总收益率: 84.61%
2019-04-07 20:18:07.933151 年化收益: 32.7%
2019-04-07 20:18:07.933169 总盈亏: 846,078.7
2019-04-07 20:18:07.933187 最大回撤: -142,187.16
2019-04-07 20:18:07.933205 百分比最大回撤: -8.62%
2019-04-07 20:18:07.933223 总手续费: 136,901.3
2019-04-07 20:18:07.933240 总滑点: 252,300.0
2019-04-07 20:18:07.933258 总成交金额: 4,563,376,620.0
2019-04-07 20:18:07.933276 总成交笔数: 4,205.0
2019-04-07 20:18:07.933294 日均盈亏: 1,755.35
2019-04-07 20:18:07.933311 日均手续费: 284.03
2019-04-07 20:18:07.933328 日均滑点: 523.44
2019-04-07 20:18:07.933346 日均成交金额: 9,467,586.35
2019-04-07 20:18:07.933363 日均成交笔数: 8.72
2019-04-07 20:18:07.933381 日均收益率: 0.14%
2019-04-07 20:18:07.933398 收益标准差: 1.34%
2019-04-07 20:18:07.933415 Sharpe Ratio: 1.57
2019-04-07 20:18:09.036527 ------------------------------
2019-04-07 20:18:09.036648 首个交易bar: 2014-01-13 09:16:00
2019-04-07 20:18:09.036726 最后交易bar: 2015-12-31 15:15:00
2019-04-07 20:18:09.036746 总交易bar: 130136
2019-04-07 20:18:09.036781 盈利交易bar 55358
2019-04-07 20:18:09.036817 亏损交易bar: 56905
2019-04-07 20:18:09.036851 bar均盈亏: 6.5
2019-04-07 20:18:09.036872 bar均手续费: 1.05
2019-04-07 20:18:09.036891 bar均滑点: 1.94
2019-04-07 20:18:09.036910 bar均成交金额: 35,066.21
2019-04-07 20:18:09.036928 bar均成交笔数: 0.03
2019-04-07 20:18:09.036948 bar均收益率: 0.0%
2019-04-07 20:18:09.036966 收益标准差: 0.08%
```
可视化图形
说明:
图1:vnpy原始收益图,基于交易次数的,x轴是时间轴
图2:原始标的的价格信息,用于观察策略对行情的偏好
图3:时间角度的资产收益,相对交易次数更合理一些,可以和基础标的进行比较,得到策略真是表现
图4:交易频率图,用于解释图1和图2-3的x轴的错误差异。
通过这4张图,这样既可以得到交易次数的策略评估,也可以得到策略对特定行情之间的偏好关系。
至于vnpy原来基于回撤图,其实可以从时序图中间接看出,还有就是收益分布图,法直接对策略优化提供帮助,也暂时丢掉不展示。
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